El coeficient de correlació també s’anomena moment normalitzat de correlació, que és la proporció del moment de correlació del sistema 2 de variables aleatòries (SSV) i el seu valor màxim. Al seu torn, el moment de correlació s’anomena moment central mixt de segon ordre (MSC X i Y).
Instruccions
Pas 1
Cal tenir en compte que el valor W (x, y) serà la densitat de probabilitat conjunta del TCO. Al seu torn, el moment de correlació serà una característica de la dispersió mútua dels valors de TCO en relació amb un determinat punt de valors mitjans (expectatives matemàtiques my i mx), el nivell de relació lineal entre els índexs de valors lliures. X i Y.
Pas 2
Considereu les propietats del moment de correlació considerat: Rxx = Dx (variància); R (xy) = 0 - per a exponents independents X i Y. En aquest cas, la següent equació és vàlida: M {Yts, Xts} = 0, que en aquest cas mostra l'absència d'una connexió lineal (aquí no volem dir qualsevol connexió, però, per exemple, quadràtica). A més, si hi ha una connexió rígida lineal entre els valors de X i Y, serà vàlida la següent equació: Y = Xa + b - | R (xy) | = bybx = max.
Pas 3
Torneu a la consideració de r (xy): un coeficient de correlació, el significat del qual hauria d’estar en una relació lineal entre variables aleatòries. El seu valor pot variar de -1 a un, a més, no pot tenir una dimensió. En conseqüència, R (yx) / bxby = R (xy).
Pas 4
Transfereix els valors obtinguts al gràfic. Això us ajudarà a imaginar el significat del moment de correlació normalitzada, obtingut empíricament per índexs X i Y, que en aquest cas seran les coordenades d’un punt d’un determinat pla. En presència d’una connexió rígida lineal, aquests punts han d’estar sobre una línia recta exactament Y = Xa + b.
Pas 5
Agafeu els valors de correlació positius i connecteu-los al gràfic resultant. Amb l’equació r (xy) = 0, tots els punts designats haurien d’estar dins d’una el·lipse amb una regió central a (mx, my). En aquest cas, el valor dels semiaixos d'un centaus estarà determinat pels valors de les variàncies de variables aleatòries.
Pas 6
Tingueu en compte que els valors de SV obtinguts pel mètode experimental no poden reflectir la densitat de probabilitat al 100%. Per això, és millor utilitzar estimacions de les quantitats requerides: mx * = (x1 + x2 + … + xn) (1 / n). Després compta de manera similar al meu *.
